Нормальное распределение
Нормальным называют распределение вероятностей непрерывной случ величины, которое описывается плотностью:
где a-мат ожидание, а σ – среднее квадратическое отклонение Х.
1. D(f)=R
2. 
3. 
4. 
Вероятность того, что Х примет значение, принадлежащее интервалу (α,β)
P(α<X<β)=Ф((β-a)/σ)-Ф((α-a)/σ), где 
– функция Лапласа.
1. Ф(-∞)=0
2. Ф(+∞)=1
3. Ф(-х)=1-Ф(х)
P(mx-l<x<mx+l)=Ф(l/σ)-Ф(-l/σ)=2Ф(l/σ)-1
Асимметрия, эксцесс, мода и медиана нормального распределения соответственно равны:
As=0, Ek=0, M0=a, Me=a, где a=M(x).